应用概率统计

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《应用概率统计》 关注(): 期刊周期：双月刊; 期刊级别：北大核心; 国内统一刊号：31-1256; 国际标准刊号：1001-4268; 主办单位：中国数学会概率统计学会; 主管单位：中国科协; 查看应用概率统计近十年数据入口>>>; 上一本期杂志：《中国空间科学技术》科技期刊论文; 下一本期杂志：《工业用水与废水》工程师职称论文发表

　　【杂志简介】

　　《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物，主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文，最新成果的综合报告，并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。

　　杂志主编为中国科学院院士马志明研究员。本刊是中国自然科学数学类核心期刊, 为中国数学会概率统计学会会刊，其宗旨是反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究，发展概率统计的新方法，推广概率统计方法的应用成果，为经济建设服务。

　　【收录情况】

　　国家新闻出版总署收录

　　该刊被以下数据库收录：CBST 科学技术文献速报(日)(2009)、中国科学引文数据库(CSCD—2008)

　　核心期刊：中文核心期刊(2008)、中文核心期刊(2004)、中文核心期刊(2000)、中文核心期刊(1996)、中文核心期刊(1992)

　　【栏目设置】

　　主要有综合报告、学术论文、应用研究、应用简报、教学研究、学术活动报道、书评、新书介绍等栏目。

　　杂志优秀目录参考：

　　平衡损失下一般Gauss-Markov模型中回归系数的最优估计胡桂开，彭萍，HU GUIKAI，PENG PING

　　双根树上二阶非齐次马氏链的强大数定律和Shannon-McMillan定理石志岩，韩大钊，杨卫国，SHI ZHIYAN，HAN DAZHAO，YANG WEIGUO

　　逐步增加首失效截尾样本下参数估计的优良性刘荣玄，吴高翔，朱先阳，LIU RONGXUAN，WU GAOXIANG，ZHU XIANYANG

　　部分函数线性模型的经验似然推断胡玉萍，冯三营，薛留根，HU YUPING，FENG SANYING，XUE LIUGEN

　　双随机跳扩散模型下亚式期权的定价杨建奇，YANG JIANQI

　　复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差宋立新，冯敬海，袁亮亮，SONG LIXIN，FENG JINGHAI，YUAN LIANGLIANG

　　奇异随机偏微分方程中参数MLE的渐近性质张彩伢，ZHANG CAIYA

　　T-IPH分布的若干性质及其在排队论中的应用张宏波，侯振挺，ZHANG HONGBO，HOU ZHENTING

　　近似周期时间序列分析吴述金，朱晓雨，杨筱，WU SHUJIN，ZHU XIAOYU，YANG XIAO

　　Q过程唯一性的实用判别准则陈木法，CHEN MUFA

　　电子机械工程期刊投稿：基于STM32的中老年人跌倒监测装置研究

　　摘要：基于STM32单片机的跌倒监测装置可实现对中老年人的跌倒检测、自动报警、人体生理数据的采集和人体生理健康的监测。文章设计了一种基于STM32的可穿戴的中老年人跌倒检测装置。根据人体跌倒时的角加速度的变化及角度倾斜，用MEMS传感器进行姿态监测;利用人跌倒时血压变化，采用PTT方法进行跌倒的辅助判定以及生理健康监测。该设计成本较低，技术实现相对较为容易，易于实现对目标群体的跌倒检测及健康监测。

　　关键词：电子机械工程期刊,STM32单片机,跌倒检测,自动报警,生理数据采集,生理健康监测

　　众所周知，我国社会正逐渐步入老龄化，老年人口抚养比不断提高，老年人保健的重要性日益凸显，同时许多子女选择异地工作和生活，导致了大量老年人空巢。于是，老年人的安全监护成了一个突出的社会性问题。随着年纪增长，老年人身体机能下降并伴随多种老年性疾病，使之在日常生活中更容易跌倒，所以老年人特别是独居老人发生跌倒能否得到及时救助是至关重要的，而解决此问题的核心技术便是跌倒检测技术。又因老年性疾病多与血压等生理信号有关，故对老年人的生理信号检测达到对跌倒检测的辅助判定以及相关生理健康监测亦为重要。基于对中老人跌倒判定、生理健康监测的目的，本文介绍一种基于STM32的老人跌倒检测装置。该装置能较为精确地对目标群体实施跌倒检测与健康监测，实时将用户的心率，体温等通过无线方式推送至微信平台以及GSM平台，便于尽快进行医疗救援呼叫。此装置设计成本较低，实现技术较为容易，易于实现对目标群体的跌倒检测及健康监测。

　　应用概率统计最新期刊目录

极坐标视角下的Stein估计量————作者：段小刚;

摘要：同时估计三个及以上同方差独立正态总体均值时, Stein[1]证明了最大似然估计平方损失下的不可容许性,并同James显式构造了具有精确一致更优风险函数的压缩型估计量.这一惊人发现——维数大于等于3时显式结构精确更优压缩型估计量——激发了大量后续研究. Statistical Science期刊2012年组织了一期专刊,“MINIMAX SHRINKAGE ESTIMATION:A TRIBUTE...

聚类失效时间带混合效应的加性乘积风险率模型的统计推断————作者：亢芳圆;

摘要：在生存分析中,会收集到来自不同医院或治疗中心的聚类数据,每个医院或每个治疗中心称为一个类,在同一个类中的个体具有相似性.本文对这种聚类失效时间建立了加性乘积风险率函数模型,对同一类的个体用一个共同的混合效应项表示类内部的相关性.在统计推断中,利用估计方程的方法对参数进行估计,给出了估计量的大样本理论结果和证明,然后进行数值模拟,验证有限样本下的估计量的表现,并将模型和方法应用到实际数据中进行分析

空间分位数自回归模型中的内分位点压缩技术————作者：董平;张日权;

摘要：为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数模型系数的差异性,不仅会增加计算负担,而且会带来更高的错误发现率(FDR).为此,我们将参数估计和差异检验转化为惩罚问题,基于工具变量和内分点压缩技术提出一种两阶段内分位...

波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法————作者：陈大川;李辰旭;

摘要：在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,能够修正错误定价问题并且推广著名的Black-Scholes-Merton (1973)公式.受到Li[1]的启发,我们的渐进展开原则上可以实现任意阶的计算,并得到精确且...

Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计————作者：谢佳益;张志民;

摘要：本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效

正态模型下经典条件势的最佳受试者工作特征曲线（英文）————作者：张应应;

摘要：受试者工作特征(ROC)分析在临床试验中非常重要和有用.经典条件势(CCP)是给定真实治疗效果和中期结果值的经典拒绝域的概率.对于正态模型下的假设和反向假设,我们获得了CCP的ROC曲线的解析表达式,找到了CCP的最优ROC曲线,研究了CCP的ROC曲线的优越性,计算了假阳性率(FPR),真阳性率(TPR)和最优CCP的临界值,并在最优CCP的中期做出了通过/不通过的决定.此外,还进行了大量的数值...

多物品网上拍卖的最优保留价设计————作者：夏伟麟;陈绍刚;

摘要：本文在独立私人价值模型的基础上,考虑了投标者以非齐次泊松过程到达和拍卖网站产生的陈列费,佣金费和广告费等成本,研究了同质多物品网上拍卖的最优保留价设计.保留价策略分为不设置保留价,公开保留价和隐藏保留价三种,考虑了投标者到达人数大于和不超过拍卖物品数两种情况,建立了不同策略下拍卖商的期望收益模型,通过对模型的分析得到了一般性结论：在拍卖网站用户基础有限或投标者到达人数不是特别多的情况下,隐藏保留价...

《应用概率统计》征稿简则

摘要：<正>一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1.来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。来稿需控制在15页以内,可在投稿时增加附录。原稿必须是在中外文正式刊物上未发表的论文。本刊严禁一稿多投...

模型暧昧下基于CRRA效用准则的非零和投资博弈————作者：朱怀念;莫仕茵;

摘要：随着社会的不断发展,我们所需要求解模型的复杂度不断上升,模型的不确定性(也称为模型暧昧性, model ambiguity)也在不断扩大.为了更准确地在考虑模型暧昧性下做出投资决策,本文研究了两个具有竞争关系的暧昧厌恶投资者之间的鲁棒非零和投资博弈问题.假设两个投资者均可将财富投资于由一种无风险资产和一种风险资产构成的金融市场中,用相对绩效描述两个投资者之间的竞争关系,构建了鲁棒非零和随机微分投资...

保险公司在两个货币市场中的最优投资策略（英文）————作者：周倩倩;

摘要：本文研究了遵循经典Cramer-Lundberg模型扩散近似的保险公司的最优投资问题.由于允许投资于国外市场,因此在本文中我们纳入了外汇汇率模型.在允许卖空和借贷的条件下,本文研究了最大化终端财富期望指数效用的问题.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略和价值函数.最后,在本文中我们给出了数值分析

一种结合有监督分类器和MEWMA的控制图————作者：周茂袁;邱静;周茂凯;钱琨;

摘要：在过程监控中,使用现代工业系统中的变量进行准确有效的监控诊断仍然是一个具有挑战性的任务.本文以多元指数加权移动平均（MEWMA）策略结合一种有监督分类器（“one plus epsilon”,简称OPE分类器）,提出OPE-MEWMA控制图.在考虑不同模型、偏移模式和偏移大小的情况下,探究了控制图对均值偏移的检测能力,通过比较平均运行长度等多个指标衡量控制图的性能表现.仿真结果表明,所开发的OPE...

相依的冗余备件在n中取k系统的随机最优分配————作者：程美芳;方龙祥;张帅;

摘要：在本文中,假设组成n中取k系统的每个子系统由随机分配的若干冗余备件和一个不同的元件以并联(串联)的形式组成,且冗余备件和元件的随机寿命是相互独立的,但来自于同一个子种群中冗余备件的随机寿命存在相依关系,这里使用Archimedean copula来刻画.我们利用随机序理论研究了随机挑选冗余备件的概率、冗余备件的随机寿命和冗余备件的分配策略等三种不同因素对n中取k系统的可靠性影响,最后通过一些数值例...

无替换试验下的截尾序贯最优检验研究————作者：陈慧娟;胡思贵;李秋德;方茂达;龙荣进;叶茂越;

摘要：为降低具有“高可靠、长寿命”试验特点产品的抽样检验成本,本文对无替换试验下的指数分布计量型截尾序贯最优检验进行了研究.建立了无替换试验下截尾序贯最优检验的相关理论,给出了检验方案的操作特征曲线与平均自然日历试验时间等关键统计特征量的计算表达式,并构建了样本空间排序法对截尾序贯最优检验方案进行了求解.通过与当前国际标准IEC61124中有替换试验下的截尾序贯检验方案相比,所获得的新检验方案在检验水平...

Osgood条件下G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程————作者：张港;江龙;张伟;

摘要：本文建立了G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij关于变量y满足Osgood条件、关于变量z满足Lipschitz条件

重尾时间序列环境下持久性变点的稳健检验————作者：白学;金浩;杨云锋;苏梦琳;

摘要：本文通过构造基于M估计的Ratio双侧检验统计量,研究了方差无穷重尾序列持久性变点检验.证明了在原假设下统计量的渐近分布是布朗运动的泛函,与尾指数无关,并得到备择假设下统计量的相合性.利用Bootstrap抽样方法逼近原假设下统计量的渐近分布以获取精确的临界值.数值模拟结果表明基于M估计的Ratio检验具有良好的经验水平,没有出现显著的扭曲,且相比基于最小二乘估计的检验明显的提高了经验势,尤其是在...

二部分随机块模型的精确恢复判别————作者：赵涛;冯群强;

摘要：社区检测是网络数据统计分析的核心问题之一.本文研究了在非对称稀疏二部分随机块模型中社区结构能否达成精确恢复的条件,主要表现为在极大似然方法下给出了一个仅与相对稠密社区内部连边概率和两社区间的连边概率有关的阈值.此外,我们通过谱聚类方法进行了一系列数据模拟试验,模拟结果很好地验证了本文的结论

一个计算鞅差相关系数的快速算法————作者：尹宏;许凯;

摘要：鞅差散度或鞅差相关系数被广泛地用于度量一维响应变量与多维预测变量关于条件均值独立性的偏离.根据定义直接计算样本鞅差散度的时间复杂度为O（n²）,其中n为样本量,这极大地限制了鞅差散度在大数据中的应用.为了能够快速计算两个一维随机变量的样本鞅差散度,本文提出一个简单的、准确的、时间复杂度为O(nlog（n）)的快速算法.本文所提出的快速算法基本上只包含了一个排序步骤,所以容易实...

随机游动记录数的渐进概率（英文）————作者：彭文杰;李育强;

摘要：本文研究了在一定条件下的随机游动中记录数的大偏差和中偏差极限定理.结果表明记录数的大偏差和中偏差的速率函数与弱记录数的相应速率函数有所不同。文章结论是对Li和Yao^[1]结果的有趣补充,有助于我们更好地理解随机游动的波动理论

《应用概率统计》征稿简则

风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价————作者：吴述金;王诗宇;梁珊珊;任艳科;

摘要：在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定价模型,而且本文定价模型放宽了经典Black-Scholes期权定价模型的假设条件,本文结果在不均衡、不完备的有套利市场下依然适用.结果表明,欧式期权的价值取决于标的...

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