应用概率统计

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应用概率统计 关注(): 期刊周期：双月刊; 期刊级别：北大核心; 国内统一刊号：31-1256; 国际标准刊号：1001-4268; 主办单位：中国数学会概率统计学会; 主管单位：中国科协; 查看应用概率统计近十年数据入口>>>; 上一本期杂志：《中国空间科学技术》科技期刊论文; 下一本期杂志：《工业用水与废水》工程师职称论文发表

　　【杂志简介】

　　《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物，主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文，最新成果的综合报告，并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。

　　杂志主编为中国科学院院士马志明研究员。本刊是中国自然科学数学类核心期刊, 为中国数学会概率统计学会会刊，其宗旨是反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究，发展概率统计的新方法，推广概率统计方法的应用成果，为经济建设服务。

　　【收录情况】

　　国家新闻出版总署收录

　　该刊被以下数据库收录：CBST 科学技术文献速报(日)(2009)、中国科学引文数据库(CSCD—2008)

　　核心期刊：中文核心期刊(2008)、中文核心期刊(2004)、中文核心期刊(2000)、中文核心期刊(1996)、中文核心期刊(1992)

　　【栏目设置】

　　主要有综合报告、学术论文、应用研究、应用简报、教学研究、学术活动报道、书评、新书介绍等栏目。

　　杂志优秀目录参考：

　　平衡损失下一般Gauss-Markov模型中回归系数的最优估计胡桂开，彭萍，HU GUIKAI，PENG PING

　　双根树上二阶非齐次马氏链的强大数定律和Shannon-McMillan定理石志岩，韩大钊，杨卫国，SHI ZHIYAN，HAN DAZHAO，YANG WEIGUO

　　逐步增加首失效截尾样本下参数估计的优良性刘荣玄，吴高翔，朱先阳，LIU RONGXUAN，WU GAOXIANG，ZHU XIANYANG

　　部分函数线性模型的经验似然推断胡玉萍，冯三营，薛留根，HU YUPING，FENG SANYING，XUE LIUGEN

　　双随机跳扩散模型下亚式期权的定价杨建奇，YANG JIANQI

　　复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差宋立新，冯敬海，袁亮亮，SONG LIXIN，FENG JINGHAI，YUAN LIANGLIANG

　　奇异随机偏微分方程中参数MLE的渐近性质张彩伢，ZHANG CAIYA

　　T-IPH分布的若干性质及其在排队论中的应用张宏波，侯振挺，ZHANG HONGBO，HOU ZHENTING

　　近似周期时间序列分析吴述金，朱晓雨，杨筱，WU SHUJIN，ZHU XIAOYU，YANG XIAO

　　Q过程唯一性的实用判别准则陈木法，CHEN MUFA

　　电子机械工程期刊投稿：基于STM32的中老年人跌倒监测装置研究

　　摘要：基于STM32单片机的跌倒监测装置可实现对中老年人的跌倒检测、自动报警、人体生理数据的采集和人体生理健康的监测。文章设计了一种基于STM32的可穿戴的中老年人跌倒检测装置。根据人体跌倒时的角加速度的变化及角度倾斜，用MEMS传感器进行姿态监测;利用人跌倒时血压变化，采用PTT方法进行跌倒的辅助判定以及生理健康监测。该设计成本较低，技术实现相对较为容易，易于实现对目标群体的跌倒检测及健康监测。

　　关键词：电子机械工程期刊,STM32单片机,跌倒检测,自动报警,生理数据采集,生理健康监测

　　众所周知，我国社会正逐渐步入老龄化，老年人口抚养比不断提高，老年人保健的重要性日益凸显，同时许多子女选择异地工作和生活，导致了大量老年人空巢。于是，老年人的安全监护成了一个突出的社会性问题。随着年纪增长，老年人身体机能下降并伴随多种老年性疾病，使之在日常生活中更容易跌倒，所以老年人特别是独居老人发生跌倒能否得到及时救助是至关重要的，而解决此问题的核心技术便是跌倒检测技术。又因老年性疾病多与血压等生理信号有关，故对老年人的生理信号检测达到对跌倒检测的辅助判定以及相关生理健康监测亦为重要。基于对中老人跌倒判定、生理健康监测的目的，本文介绍一种基于STM32的老人跌倒检测装置。该装置能较为精确地对目标群体实施跌倒检测与健康监测，实时将用户的心率，体温等通过无线方式推送至微信平台以及GSM平台，便于尽快进行医疗救援呼叫。此装置设计成本较低，实现技术较为容易，易于实现对目标群体的跌倒检测及健康监测。

　　应用概率统计最新期刊目录

4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划

摘要：文章在均值–方差框架下研究了具有4/2随机波动率和最低年金担保的缴费确定(DC)型养老金的最优投资问题.基金管理者可以将养老金财富投资于由一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产构成的金融市场,其中利率期限结构服从仿射利率模型,而风险资产的价格过程服从带有随机利率的4/2随机波动率模型.假设最低担保水平与瞬时利率相关,以终端财富超过最低担保的盈余过程的方差为目标建立均值–方差模型.通过构建辅助过...

四大的迷思及破解

摘要：本文探讨了统计学界对“四大天王”期刊（Ann. of Stat., J. Am. Stat. Assoc., Biometrika,J. Roy. Stat. Soc. B.）的过度重视现象,指出虽然“四大天王”在学术评价中起到了一定的积极作用,但过度依赖会导致学术视野狭窄,忽视国家和社会的实际需求,并建议将“四大天王”扩展为“华丽十大”,鼓励学者关注更多领域的期刊和会议,以促进学科交叉融合.本文...

怀念王松桂教授

摘要：<正>1序2025年4月26日，北京工业大学数学统计学与力学学院发布讣告，著名统计学家、北京工业大学概率统计学科奠基人之一王松桂教授因病医治无效，于北京时间2025年4月25日晨8:30在美国逝世，享年83岁。王松桂教授是国内线性模型研究的奠基人之一，并为该领域的发展作出了重要贡献。很多开创性的理论与方法总结在他127篇论文和国内外出版的几部专著中，还有一些经典的教材也倾注了他的毕生精...

次线性期望下独立同分布随机变量序列加权和的完全收敛的等价条件（英文）

摘要：本文研究了次线性期望空间下独立同分布随机变量序列加权和的完全收敛性.利用矩不等式和截尾方法,我们证明了次线性期望空间下独立同分布随机变量序列加权和完全收敛的等价条件.这些在次线性期望下独立同分布随机变量序列的结果补充了概率空间中的相应结果

时变单侧Osgood条件下多维倒向随机微分方程的L¹解

摘要：本文利用停时技术, H?lder不等式及Bihari不等式等工具,建立了生成元g关于y满足时变单侧Osgood条件且关于z满足时变Lipschitz连续条件下一般时间终端多维倒向随机微分方程L¹解的存在唯一性,丰富并改进了一些已知结果

离散响应MIDAS模型的向前验证模型平均方法

摘要：在本文中,考虑到时间序列数据预测的时序特征,我们构建了二元离散响应的混频数据(MIDAS)模型的向前验证模型平均方法 (FVMA).与一般的同频时间序列模型平均预测方法不同的是,我们允许候选模型包含不同频率的高频解释变量以及不同的样本量,并证明了所提出方法的两个理论性质.首先,我们确立了该FVMA方法的渐近最优性,即实现尽可能低的预测风险.其次,当候选模型集包括正确设定的模型时,我们证明了所提出的...

基于GPGN算法的泊松回归稀疏优化

摘要：泊松回归模型作为广义线性回归模型之一,被广泛应用于计数型数据分析.随着计算机技术的迅速发展,获取和存储的变量越来越多,所建立模型越来越复杂.针对泊松回归模型的稀疏优化问题,本文考虑带有L₀惩罚的泊松回归稀疏约束模型,应用二阶贪婪投影梯度牛顿（Greedy Projected Gradient Newton,简称GPGN）算法估计参数.通过在合成数据集进行模拟研究说明算法的有效...

可配称跳过程指数衰减的判别条件

摘要：本文给出了可配称跳过程指数衰减的两个判别条件,它们类似于马氏过程指数遍历的Meyn-Tweedie漂移条件.这两个判别条件的构造分别基于Dirichlet特征值的漂移条件和h变换算子理论

可变服务速率的M/M/1重试排队的均衡策略（英文）

摘要：我们考虑一个单服务器恒定重试率重试队列,使用状态依赖的服务策略来控制服务速率.客户到达遵循泊松过程,服务时间和重试时间呈指数分布.如果服务器空闲,它会允许重试客户根据先到先服务的规则接受服务.服务速率根据重试队列长度实时调整.一种迭代算法被提出来数值求解完全可观测场景中的个人最优问题.此外,研究了参数对社会最优阈值的影响.最后,通过两个例子说明了结果的有效性

基于拓扑序和惩罚似然的贝叶斯网络结构学习

摘要：基于连续优化的学习方法,本文提出了一种基于节点拓扑序和惩罚似然的贝叶斯网络结构估计算法(NOE-MLE算法).该方法第一阶段通过最小二乘损失以及最大无圈子图进行节点序的估计,第二阶段基于估计出的节点序,对DAG的加权邻接矩阵上三角部分进行估计,使用基于自适应Lasso的极大似然函数学习贝叶斯网络结构.数值模拟表明该方法在保证了精度的同时,可以在更短的时间内完成网络结构学习

《应用概率统计》征稿简则

摘要：<正>一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1.来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。来稿需控制在15页以内,可在投稿时增加附录。原稿必须是在中外文正式刊物上未发表的论文。本刊严禁一稿多投...

双区间删失数据下基于Stochastic EM算法的比例优势模型的估计研究

摘要：潜伏期是流行病学、疾病进展研究等关心的重要指标之一,对疾病防控及治疗具有重要作用.潜伏期是从病毒感染到产生症状这两个事件发生时间的间隔时间,并且这两个发生时间均有可能出现删失,于是产生了双区间删失数据.在双区间删失数据的研究中,后续时间仅考虑发生右删失或区间删失的研究很多,考虑右删失和区间删失同时存在的研究成果相对较少;此外研究方法大多基于Cox模型.本文在后续时间同时存在右删失和区间删失的这类双...

波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法

摘要：在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,能够修正错误定价问题并且推广著名的Black-Scholes-Merton (1973)公式.受到Li[1]的启发,我们的渐进展开原则上可以实现任意阶的计算,并得到精确且...

Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计

摘要：本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效

多物品网上拍卖的最优保留价设计

摘要：本文在独立私人价值模型的基础上,考虑了投标者以非齐次泊松过程到达和拍卖网站产生的陈列费,佣金费和广告费等成本,研究了同质多物品网上拍卖的最优保留价设计.保留价策略分为不设置保留价,公开保留价和隐藏保留价三种,考虑了投标者到达人数大于和不超过拍卖物品数两种情况,建立了不同策略下拍卖商的期望收益模型,通过对模型的分析得到了一般性结论：在拍卖网站用户基础有限或投标者到达人数不是特别多的情况下,隐藏保留价...

聚类失效时间带混合效应的加性乘积风险率模型的统计推断

摘要：在生存分析中,会收集到来自不同医院或治疗中心的聚类数据,每个医院或每个治疗中心称为一个类,在同一个类中的个体具有相似性.本文对这种聚类失效时间建立了加性乘积风险率函数模型,对同一类的个体用一个共同的混合效应项表示类内部的相关性.在统计推断中,利用估计方程的方法对参数进行估计,给出了估计量的大样本理论结果和证明,然后进行数值模拟,验证有限样本下的估计量的表现,并将模型和方法应用到实际数据中进行分析

正态模型下经典条件势的最佳受试者工作特征曲线（英文）

摘要：受试者工作特征(ROC)分析在临床试验中非常重要和有用.经典条件势(CCP)是给定真实治疗效果和中期结果值的经典拒绝域的概率.对于正态模型下的假设和反向假设,我们获得了CCP的ROC曲线的解析表达式,找到了CCP的最优ROC曲线,研究了CCP的ROC曲线的优越性,计算了假阳性率(FPR),真阳性率(TPR)和最优CCP的临界值,并在最优CCP的中期做出了通过/不通过的决定.此外,还进行了大量的数值...

极坐标视角下的Stein估计量

摘要：同时估计三个及以上同方差独立正态总体均值时, Stein[1]证明了最大似然估计平方损失下的不可容许性,并同James显式构造了具有精确一致更优风险函数的压缩型估计量.这一惊人发现——维数大于等于3时显式结构精确更优压缩型估计量——激发了大量后续研究. Statistical Science期刊2012年组织了一期专刊,“MINIMAX SHRINKAGE ESTIMATION:A TRIBUTE...

空间分位数自回归模型中的内分位点压缩技术

摘要：为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数模型系数的差异性,不仅会增加计算负担,而且会带来更高的错误发现率(FDR).为此,我们将参数估计和差异检验转化为惩罚问题,基于工具变量和内分点压缩技术提出一种两阶段内分位...

《应用概率统计》征稿简则

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