应用概率统计

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应用概率统计 关注(): 期刊周期：双月刊; 期刊级别：北大核心; 国内统一刊号：31-1256; 国际标准刊号：1001-4268; 主办单位：中国数学会概率统计学会; 主管单位：中国科协; 查看应用概率统计近十年数据入口>>>; 上一本期杂志：《中国空间科学技术》科技期刊论文; 下一本期杂志：《工业用水与废水》工程师职称论文发表

　　【杂志简介】

　　《应用概率统计》是一个中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物，主要刊登概率论与数理统计的理论和应用两方面有创造性的学术论文，最新成果的综合报告，并选登高校教学、应用成果简报等方面的文章。

　　杂志主编为中国科学院院士马志明研究员。本刊是中国自然科学数学类核心期刊, 为中国数学会概率统计学会会刊，其宗旨是反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究，发展概率统计的新方法，推广概率统计方法的应用成果，为经济建设服务。

　　【收录情况】

　　国家新闻出版总署收录

　　该刊被以下数据库收录：CBST 科学技术文献速报(日)(2009)、中国科学引文数据库(CSCD—2008)

　　核心期刊：中文核心期刊(2008)、中文核心期刊(2004)、中文核心期刊(2000)、中文核心期刊(1996)、中文核心期刊(1992)

　　【栏目设置】

　　主要有综合报告、学术论文、应用研究、应用简报、教学研究、学术活动报道、书评、新书介绍等栏目。

　　杂志优秀目录参考：

　　平衡损失下一般Gauss-Markov模型中回归系数的最优估计胡桂开，彭萍，HU GUIKAI，PENG PING

　　双根树上二阶非齐次马氏链的强大数定律和Shannon-McMillan定理石志岩，韩大钊，杨卫国，SHI ZHIYAN，HAN DAZHAO，YANG WEIGUO

　　逐步增加首失效截尾样本下参数估计的优良性刘荣玄，吴高翔，朱先阳，LIU RONGXUAN，WU GAOXIANG，ZHU XIANYANG

　　部分函数线性模型的经验似然推断胡玉萍，冯三营，薛留根，HU YUPING，FENG SANYING，XUE LIUGEN

　　双随机跳扩散模型下亚式期权的定价杨建奇，YANG JIANQI

　　复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差宋立新，冯敬海，袁亮亮，SONG LIXIN，FENG JINGHAI，YUAN LIANGLIANG

　　奇异随机偏微分方程中参数MLE的渐近性质张彩伢，ZHANG CAIYA

　　T-IPH分布的若干性质及其在排队论中的应用张宏波，侯振挺，ZHANG HONGBO，HOU ZHENTING

　　近似周期时间序列分析吴述金，朱晓雨，杨筱，WU SHUJIN，ZHU XIAOYU，YANG XIAO

　　Q过程唯一性的实用判别准则陈木法，CHEN MUFA

　　电子机械工程期刊投稿：基于STM32的中老年人跌倒监测装置研究

　　摘要：基于STM32单片机的跌倒监测装置可实现对中老年人的跌倒检测、自动报警、人体生理数据的采集和人体生理健康的监测。文章设计了一种基于STM32的可穿戴的中老年人跌倒检测装置。根据人体跌倒时的角加速度的变化及角度倾斜，用MEMS传感器进行姿态监测;利用人跌倒时血压变化，采用PTT方法进行跌倒的辅助判定以及生理健康监测。该设计成本较低，技术实现相对较为容易，易于实现对目标群体的跌倒检测及健康监测。

　　关键词：电子机械工程期刊,STM32单片机,跌倒检测,自动报警,生理数据采集,生理健康监测

　　众所周知，我国社会正逐渐步入老龄化，老年人口抚养比不断提高，老年人保健的重要性日益凸显，同时许多子女选择异地工作和生活，导致了大量老年人空巢。于是，老年人的安全监护成了一个突出的社会性问题。随着年纪增长，老年人身体机能下降并伴随多种老年性疾病，使之在日常生活中更容易跌倒，所以老年人特别是独居老人发生跌倒能否得到及时救助是至关重要的，而解决此问题的核心技术便是跌倒检测技术。又因老年性疾病多与血压等生理信号有关，故对老年人的生理信号检测达到对跌倒检测的辅助判定以及相关生理健康监测亦为重要。基于对中老人跌倒判定、生理健康监测的目的，本文介绍一种基于STM32的老人跌倒检测装置。该装置能较为精确地对目标群体实施跌倒检测与健康监测，实时将用户的心率，体温等通过无线方式推送至微信平台以及GSM平台，便于尽快进行医疗救援呼叫。此装置设计成本较低，实现技术较为容易，易于实现对目标群体的跌倒检测及健康监测。

　　应用概率统计最新期刊目录

跳扩散模型下的可转换债券定价

摘要：近期,我国股市面临较大波动,很多股票的价格出现持续性下跌行情,与之相关的一些可转债也未能幸免,有的可转债价格甚至低于其票面价值.因此,考虑到可转债具有股票和债券双重特性,在设定股票价格模型时,把其价格给定一个上限往往更符合实际.基于此,本文在风险中性条件下,研究了具有跳扩散过程的股票价格在某个区间变动的可转债定价问题.在实证分析中,结合股票价格的真实数据,讨论了可转债的定价问题,并与真实市场价格进...

扩散近似模型下的最优预防-再保险策略

摘要：本文研究了扩散近似风险模型下的最优预防(干预)和比例再保险策略.保险公司使用两种策略管理索赔风险:购买比例再保险转移部分风险至再保险公司;单位时间投入资金p降低索赔强度λ至λ(p).在破产概率最小化目标下,利用随机控制理论和方法,论文建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,从而解得最优预防再保险策略和值函数.结果表明,两种策略之间存在一定的关联性,都受到再保费安全附...

《应用概率统计》征稿简则

摘要：<正>一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1.来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。来稿需控制在15页以内,可在投稿时增加附录。原稿必须是在中外文正式刊物上未发表的论文。本刊严禁一稿多投...

Fourier变换与期权定价:一种快速收敛算法

摘要：本文给出一种基于Fourier变换的期权定价算法.相较于目前已知的其他同类算法,该算法具有收敛速度更快、执行耗时更短和易于在计算机程序中实现等优点.一方面,函数的光滑性与其Fourier变换的尾部衰减速度之间的关系被用于从理论上说明该算法的有效性.另一方面,对欧式期权和二值期权在三大类不同的标的资产价格模型下所做的数值计算,又从实证角度进一步支持了这种有效性

位置尺度样本构成极值次序统计量的扩散序和星序

摘要：次序统计量在可靠性、拍卖和保险精算等领域有着广泛的应用.本文将讨论位置尺度分布族样本构成的极值次序统计量的随机序,研究发现极值次序统计量的随机序与位置参数无关,仅与尺度参数有关.同时,我们建立了尺度参数影响最大次序统计量的扩散序和星序,也给出了最小次序统计量的扩散序和星序成立的充分条件.最后,借助数值算例验证了理论结果的有效性

正极值指数渐近无偏估计的构造

摘要：极值指数估计是极值统计中重要的研究课题之一.本文主要探讨正极值指数估计问题.首先,借助两个统计量,构造了四个含有参数α的正极值指数估计,在一阶正则变化条件与二阶正则变化条件下,证明了所提出估计的相合性与渐近正态性.进一步,通过选取合适的参数使之成为渐近无偏估计.其次,讨论了新估计在渐近性质方面与有限样本性质方面的表现.在渐近性质方面,与已有渐近无偏估计进行比较,新估计表现较好;在有限样本方面,提出...

基于扭曲风险度量及扭曲保费原理的最优安全加载因子

摘要：本文研究了再保险定价中再保险公司应设定的最优安全加载因子.我们假设保险公司根据Cai等^[1]的结果选择特定形式的分出损失函数,并假设保险公司面临的损失服从零修正指数分布.我们研究了基于扭曲风险度量和扭曲保险费原则的再保险保险费原则的最优安全加载因子.当扭曲风险度量被指定为风险价值（VaR）风险度量和条件尾部期望（CTE）风险度量,扭曲保费原理被指定为期望保费原理时,我们分别得...

部分函数型线性模型中高维回归系数的检验

摘要：在实际应用中常常会遇到高维和函数型数据的混合数据.部分函数型线性模型是处理这种混合型数据的有力工具.本文基于部分函数型线性模型构造U检验统计量,讨论模型中高维回归系数的全局检验问题.应用鞅的中心极限定理,证明了所提出检验统计量在原假设和局部备择下的渐近分布.通过蒙特卡洛数值模拟验证了该检验统计量在有限样本情形下具有良好水平和功效.最后,将该方法应用于环境污染数据,展示了其有效性和实用性

分量相关的高维随机变量的最大点间距的渐近性质

摘要：本文中,我们考虑来自于p维总体X₁, X₂,···, X_n的次高斯随机变量之间的最大欧氏距离M_n=max_1≤i<j≤n∥X_i-X_j∥.当总体的维数随着样本数趋近于无穷时，我们证明了M_n²在合适的标...

非线性随机波动方程系统空间平均的高斯波动（英文）

摘要：在本文中,我们研究了由m维高斯时空白噪声驱动下的d个随机波动方程组成的系统.设该系统的解为u（t, x）=(u₁（t, x）,···, u_d（t, x）).我们证明了当R趋于无穷时,空间平均向量(R^-1/2∫_-R^Ru₁（t, x）dx,···, R^-1/2<...

带噪声黑盒函数的个性化优化序贯算法

摘要：个性化优化是求解含环境变量优化问题的新策略.针对带噪声黑盒函数,我们提出了实现个性化优化的序贯算法.我们首先利用初始设计,建立带噪声的高斯过程模型作为黑盒函数的统计代理模型.基于代理模型,我们提出了一个新的采集函数——分层期望分位数改进(HEQI),通过最大化HEQI得到控制变量的下一个试验点.环境变量的下一个试验点通过优化空间填充准则得到.序贯地执行以上步骤,可以逼近个性化优化的解.一系列数值实...

带一般边界的非跨跳过程的稳定性

摘要：本文分别对带一般边界的单生过程和单死过程,利用最小非负解理论研究其相关稳定性问题并得到了显式判别准则,包括唯一性,常返性,遍历性和强遍历性等

贝叶斯分层分位数因子模型及其应用

摘要：因子分析旨在利用变量间的相关性提取公共因子,用以验证显变量与潜变量之间的数量关系.传统的因子模型侧重于对数据均值结构的推断,但是在某些特定情况下,研究不仅涉及均值中潜在因子的影响,还涉及由分位数表示的整个响应分布的影响.因此,本文将分位数回归和因子模型相结合,利用广义非对称的Laplace分布的混合形式,在贝叶斯框架下构建了分层分位数因子模型(QFM_GAL),并给出基于Met...

具有次指数分布的有限随机游动随机停时最大和的渐近性（英文）

摘要：本文研究了有限数量的具有次指数分布增量和负漂移的独立随机游动，将最大和的一维结果推广到有限维以及一般停时的情形，并且当这些区间的长度分布相对于随机游动增量的分布相对较小时，提出了随机时间区间的部分最大和的渐近尾分布

无协变量的捕获再捕获数据下种群规模的完全似然估计方法

摘要：种群规模是生物多样性度量的一个重要指标,对生态学研究具有重要意义.在无协变量捕获再捕获数据下,经典的种群规模估计方法包括Chapman估计和Dang等人(2021)的估计,这些方法只适用于两次捕获的情况,且相应的区间都是Wald型的,其覆盖率可能会低于置信水平,且可能包含不合理的值.为此,我们提出一种基于全局似然函数的种群规模的似然估计方法.相比经典方法,其显著优点是不仅适用于两次捕获的情况,也适...

双函数系数ARCH-M模型的正交加权经验似然检验

摘要：本文考虑一类双函数系数ARCH-M模型的检验问题,通过构造正交加权的辅助随机向量,提出了一种基于正交加权的经验似然检验方法.在一些正则条件下,从理论上证明了所构造的经验对数似然比检验统计量渐近服从中心卡方分布,进而得到了一定置信水平的拒绝域,最后通过数值模拟讨论了其检验功效

多元一致性检验与Pitman渐近相对效率

摘要：对多个变量的一致性进行度量是实际应用中常遇到的问题.在二元情况下,已经有一些比较成熟的一致性度量方法,例如Spearman’s rho秩相关系数、Kendall’s tau秩相关系数和Blomqvist’s beta系数等.在多元情况下,现有的一致性度量方法大多是基于两两平均的想法建立的.这些一致性度量方法主要衡量任意两个变量之间的一致性,并未用到多元变量的整体特征,而且还存在负一致性无法解释的问...

部分线性回归模型的可更新估计方法

摘要：本文提出了部分线性回归模型的可更新估计方法,在传统的正则条件下,证明了可更新参数估计的相合性和渐近正态性以及可更新非参数估计的性质.此外,本文还对可更新估计计算效率进行了说明,当每块数据样本数小于数据块的数量时,与全数据集估计相比,可更新估计可以显著减少估计所用时间.最后，通过数值模拟验证了所提出方法的优越性,并使用可更新估计方法对空气质量数据进行了分析

基于马尔可夫抽样的非线性分类模型的学习性能分析（英文）

摘要：非线性分类模型由于其突出的处理复杂问题能力,在各领域应用广泛.本文在独立同分布样本的传统框架基础上,研究了基于马尔可夫抽样的非线性分类模型的学习性能.为此,本研究引入了ue MC-NL算法,在随机森林和MLP模型上的数值研究表明:与独立同分布样本相比,基于一致遍历马尔可夫链样本的非线性分类模型错误分类率更低

《应用概率统计》征稿简则

摘要：<正>一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1.来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿

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