数理统计与管理

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数理统计与管理 关注(): 期刊周期：双月刊; 期刊级别：南大核心; 国内统一刊号：11-2242/O1; 国际标准刊号：1002-1566; 主办单位：中国现场统计研究会; 主管单位：中国现场统计研究会; 查看数理统计与管理近十年数据入口>>>; 上一本期杂志：国际商务(对外经济贸易大学学报); 下一本期杂志：北京物价物价研究杂志

　　《数理统计与管理》(双月刊)创刊于1982年，是由中国科协主管、中国现场统计研究会主办的会刊。办刊宗旨：推进数理统计与管理方法的研究与应用，更好的为我国社会主义建设事业服务。办刊方针：坚持面向基层、面向应用、侧重方法、注重效果，发挥传递成果信息、交流使用方法、服务生产和研究的重要作用。主要刊登：数理统计与管理科学的研究成果，并兼顾介绍统计学科的其他科学方法知识及其应用。读者对象：与统计和管理有关的实际工作者、科技人员、管理人员、经济工作者、数学研究人员、大专院校师生。

　　数理统计与管理栏目设置应用成果、教育统计、方法探讨与研究、趣味概率统计、统计学院

　　数理统计与管理收录CSSCI 南大核心期刊(中文社会科学引文索引)(含扩展版) JST 日本科学技术振兴机构数据库(日) 万方收录(中) 上海图书馆馆藏北大核心期刊(中国人文社会科学核心期刊) 国家图书馆馆藏知网收录(中) 统计源核心期刊(中国科技论文核心期刊) 维普收录(中)

　　阅读推荐：宏观经济研究

　　本刊是经济理论刊物。宣传党和国家有关改革开放、发展社会主义市场经济的方针、政策，并配合国家计委的中心工作部署，反映经济改革与发展中重大的政策性问题及理论研究成果。

　　数理统计与管理最新期刊目录

本刊加入中国知网《中国学术期刊(网络版)》录用定稿网络首发启事

摘要：<正>为了以规范的网络期刊出版方式更快更好地确立作者的科研成果首发权,全面提高学术论文的传播效率和利用价值,我刊现已与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司(简称电子杂志社)签署《CAJ-N网络首发学术期刊合作出版协议》,通过《中国学术期刊(网络版)》(CAJ-N)正式出版我刊网络版。从2017年9月16日起,凡经我刊审定录用的稿件(录用定稿)均将首先在我刊网络版上首发,后视编排...

投稿须知

摘要：<正>《数理统计与管理》是由中国现场统计研究会主办,公开发行的学术刊物,双月刊,是中国中文核心期刊,也是中国人文核心期刊。本刊主要刊登统计科学、管理科学(限与概率统计方法有关部分)及相关领域的有创造性的理论与方法的研究论文、有较大价值的应用成果、综合评论及动态报道。主要读者对象是统计学专业、管理科学专业和应用数学专业的高等院校师生、企事业单位中的工程技术人员及管理工作者。本刊是“中国学...

基于MF-TENET模型的中国国民经济行业间尾部风险传染研究

摘要：为刻画实体经济尾部风险传染,引入在险增长(Growth-at-Risk,GaR)风险管理理念与混频数据分析思想,将尾部事件驱动的网络(Tail Event driven NETwork,TENET)模型扩展至混频数据环境下,构建混频TENET (Mixed-frequency TENET,MF-TENET)模型,主要包括:估计单个行业的混频(Co)GaR、构建尾部风险传染矩阵、分析网络连通性、识别...

基于非对称时变风险溢出信息的中国金融压力测度及预警研究

摘要：在金融压力测度上,充分考虑金融开放背景下的输入性风险,基于滚窗VAR构建非对称时变溢出矩阵指导金融压力指数合成,优化了风险的信息来源和测度方法;在金融压力预警上,从时空频三维度测算冲击强度以拟合金融压力形成规律,用于指导压力分级预警,提升了预警的前瞻性和科学性。研究表明:(1)国际金融市场风险的输入是中国金融压力的重要引致因素;(2)非对称时变溢出矩阵可有效捕捉中国金融压力的动态变化;(3)基于压...

服从偏态广义误差分布TVTP-MS-VAR模型的估计、检验及应用

摘要：马尔可夫机制转换模型在经济周期分析和金融风险识别中发挥了重要的作用,有效地描述了经济和金融的动态变化。经济金融时间序列往往呈现偏态与尖峰厚尾的特征,模型正态假设偏误会造成参数估计有偏,从而影响序列的状态识别。本文将TVTP-MS-VAR模型的误差分布从正态分布推广到偏态广义误差分布,在不增加时间复杂度情况下,提出GEM参数估计算法,并构造Wald统计量以检验参数的显著性。数值模拟表明服从偏态广义误...

基于生存模型变量选择的糖尿病视网膜病变风险实证研究

摘要：本文通过分析2011年1月1日至2023年10月31日期间就诊于海南医科大学第一附属医院的254名Ⅱ型糖尿病患者的临床数据,借助变量选择方法,筛选并识别出影响糖尿病视网膜病变(DR)的危险因素和保护因素。分别在Cox比例风险模型、脆弱模型和共享脆弱模型的假设下,使用LASSO,SCAD和MCP方法进行变量选择,再将所选协变量代回相应模型进行多元回归分析。通过对比不同模型的结果发现:病程、尿酸、载脂...

任意分布下高维数据广义线性检验

摘要：本文针对高维数据中的广义线性假设检验(GLHT)问题,提出了基于U统计量的检验方法。该方法可以根据样本信息选择总体均值广义线性检验系数矩阵,进行多总体均值向量差异性检验。理论证明,总体服从任意分布,且无需对协方差矩阵施加严格假设条件时,统计量在原假设下服从渐近卡方类混合分布,备择假设下服从渐近正态分布。进一步研究总体服从任意分布,协方差矩阵在传统假设条件下,统计量在原假设下的渐近分布,取决于协方差...

数字化转型对区域创新质量的影响机制与效应研究

摘要：提高创新质量是实现高水平科技自立自强的必由之路,以数字技术驱动的数字化转型为创新质量提升创造全新契机,研究数字化转型对创新质量的影响对于加快科技强国建设进程具有重要意义。本文在构建数字化转型评价指标体系基础上,从理论上分析了数字化转型对创新质量的影响机制,进一步基于中国省级面板数据进行实证研究。结果表明:从全国层面来看,数字化转型对创新质量呈现出显著的正向影响效应,这一结论在考虑内生性问题和稳健性...

高龄人口死亡率预测模型构造及估计

摘要：人口死亡率估计和预测一直是人口统计学研究重点和难点。由于数据匮乏,高龄人口缺少直接死亡率预测模型。本文结合静态死亡率模型年龄维度和动态死亡率模型时间维度扩展能力,构建了Gompertz-Lee-Carter和C-K-Lee-Carter高龄死亡率预测模型,新模型融合了静态死亡率模型在死亡率年龄维度估计能力和动态死亡率模型时间维度上预测能力,实现了对样本区间外高龄人口死亡率的预测,并基于极大似然构建...

基于伽马过程的异总体退化数据分析

摘要：在工程实践中,生产批次、工作环境等因素可能会导致所收集的退化数据具有异总体特性。本文建立了一种基于伽马过程的随机效应模型来分析异总体退化数据,其中,随机效应参数服从混合伽马分布。在此基础上,给出了产品可靠性函数的显式表达式,并提出了基于期望最大化算法的参数估计方法。随后,开展了模拟研究,并将所提模型与方法应用于疲劳裂纹数据。结果表明,该模型表现良好,且估计方法是有效的

基于Transformer的时间序列预测新方法:船舶航行轨迹预测应用研究

摘要：船舶轨迹预测在海上智能交通体系中占据核心地位,然而现有基于RNN/LSTM的方法普遍存在累计误差显著与长程预测能力薄弱的问题。本文提出两阶段改进:首先,设计时空密度采样预处理方法,结合DBSCAN聚类优化AIS数据分布,减少冗余并抑制过拟合;其次,构建基于Transformer的AISformer预测框架,其特点包括:1)融合时空与位置编码增强轨迹特征提取;2)采用序列到序列架构实现高效多步预测,...

相依区间删失数据下的半参数模型的贝叶斯变量选择

摘要：本文在贝叶斯框架下考虑了区间Ⅱ型数据的两种情况:独立和相依。通过将潜在变量与泊松扩充的半参数比例风险模型相结合,使构建的似然函数结构更加简洁。文章主要采用Gibbs抽样算法和ARMS抽样算法,提高了运行速度。通过数值模拟,本文比较了贝叶斯自适应变量选择(Ba-Lasso)和Spike和Slab先验变量选择(SS-Lasso)两种方法。结果表明,在所考虑的数据和模型情况下,SS-Lasso相较于Ba...

贝叶斯层次模型对中国历史生育率估计的应用

摘要：文章利用原国家卫生计生委和原国家计生委关于全国生育状况的抽样调查数据以及国家统计局的人口普查和人口变动抽样调查数据中关于全国育龄妇女年龄别生育状况的汇总数据,构建贝叶斯层次模型,结合这两种数据源,对1949-2020年的年龄别生育率和总和生育率进行概率估计

基于强化学习的统计集成模型在我国公司债信用风险度量中的应用

摘要：如何健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,是当下我国完善金融市场体制的重要课题。在此背景下,本文构建了基于强化学习的统计集成模型,用于测度公司债信用风险。利用发债上市企业为研究样本,结合公司财务指标、综合性指标、文本大数据指标,本文系统考察了引入强化学习对判别效果的改善幅度。研究发现,基于强化学习的统计集成模型拥有较高的公司债信用风险识别能力,框架以XGBoost方法为基础,引入SMOTEE...

中国电子支付的衍变是否会增益货币乘数?——基于Meta实证分析

摘要：自第三方移动支付兴起后,电子货币对传统金融体系及货币流通产生极大冲击,进而加大中央银行实施货币政策难度。货币乘数作为衡量货币政策有效性的关键指标,其真实效应大小受电子货币不断衍变的影响,成为实证研究中争论不断的难题。本文从53项关于中国电子货币乘数变动影响的实证研究中,得到151个电子支付冲击对货币乘数影响的效应估计值,通过Meta回归分析,研究发现:(1)中国电子支付对货币乘数的影响研究存在发表...

共同富裕背景下的住房资产不平等与家庭生育水平——基于个体和社区的跨层次分析

摘要：基于2021年中国社会状况综合调查数据,构建了能将个人家庭微观数据和社区宏观特征相融合的多层嵌套模型,检验了住房资产不平等对家庭生育水平的影响效应及机制。研究表明:(1)个人层次的住房资产不平等—住房相对剥夺和社区层次的住房资产不平等—社区住房资产贫富差距都对家庭生育水平产生了显著的抑制作用,但社区住房资产贫富差距扩大会弱化住房相对剥夺对生育水平的负向影响。(2)除了直接影响外,在个人和社区层次还...

数实技术融合与供应链韧性——基于结构方程模型方法的测度

摘要：提升供应链韧性是加快培育新质生产力的关键一环,也是畅通国内国际双循环、激发增长新动能的重要抓手。在此背景下,深入探究数实技术融合如何赋能供应链韧性显得尤为必要。鉴于此,本文使用结构方程模型测度供应链韧性,并以中国上市公司为样本,旨在系统考察数实技术融合与供应链韧性之间的关系。研究发现,数实技术融合显著提升了供应链韧性。机制分析表明,数实技术融合通过缓解融资约束、增强企业战略联盟意愿以及提高供应链透...

基于边际推断模型的实验组-对照组的方差齐性检验研究

摘要：将多个方差与一个控制方差进行比较是医学、经济学和环境研究中常见且重要的研究问题。现有方法当中,基于多元F分布的Spurrier最优检验具有精确的第一类错误率。然而,它只适用于实验组之间样本量相等的情形。由于意外损失或其他不可预知的情况,Spurrier检验可能无法满足实际应用的需要。本文构造了一个更有效的边际推断模型检验方法。理论证明与模拟研究表明所提出的检验在各种样本组合情形下,不仅能准确控制住...

基于跳-扩散模型的碳排放权期权定价

摘要：碳排放权价格具有较强的波动性。本文应用风险中性等价鞅测度的两步法,对基于机制转换跳-扩散模型的碳排放期权进行风险中性定价;运用基于马氏链的K-均值算法和矩估计法,估计跳-扩散碳排放权价格模型中的回报率、波动率和跳强度参数。然后,结合模型参数估计值,通过蒙特卡洛方法对机制转换跳-扩散碳排放权价格进行预测。最后分析了北京市碳排放权交易价格数据,机制转换跳-扩散模型可以更准确地预测碳排放权价格

数字普惠金融对工业企业碳减排的作用与机制研究

摘要：数字经济时代下,数字金融作为推动产业变迁的关键因素,在实现“碳达峰”“碳中和”方面发挥着重要作用。本文对2011-2022年城市层面数字普惠金融指数和工业企业层面数据进行合并操作,在此基础上,实证研究了环保研发投入在数字普惠金融对工业企业碳排放的影响方向及其作用机理。研究发现:(1)数字普惠金融具有显著的工业企业碳减排效果,通过工具变量法检验内生性问题之后结论依然成立;(2)数字普惠金融能够增加工...

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