数理统计与管理

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数理统计与管理 关注(): 期刊周期：双月刊; 期刊级别：南大核心; 国内统一刊号：11-2242/O1; 国际标准刊号：1002-1566; 主办单位：中国现场统计研究会; 主管单位：中国现场统计研究会; 查看数理统计与管理近十年数据入口>>>; 上一本期杂志：国际商务(对外经济贸易大学学报); 下一本期杂志：北京物价物价研究杂志

　　《数理统计与管理》(双月刊)创刊于1982年，是由中国科协主管、中国现场统计研究会主办的会刊。办刊宗旨：推进数理统计与管理方法的研究与应用，更好的为我国社会主义建设事业服务。办刊方针：坚持面向基层、面向应用、侧重方法、注重效果，发挥传递成果信息、交流使用方法、服务生产和研究的重要作用。主要刊登：数理统计与管理科学的研究成果，并兼顾介绍统计学科的其他科学方法知识及其应用。读者对象：与统计和管理有关的实际工作者、科技人员、管理人员、经济工作者、数学研究人员、大专院校师生。

　　数理统计与管理栏目设置应用成果、教育统计、方法探讨与研究、趣味概率统计、统计学院

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　　本刊是经济理论刊物。宣传党和国家有关改革开放、发展社会主义市场经济的方针、政策，并配合国家计委的中心工作部署，反映经济改革与发展中重大的政策性问题及理论研究成果。

　　数理统计与管理最新期刊目录

中国制造业集聚对经济高质量发展的影响研究————作者：张秀;张耀峰;张志刚;朱喜安;

摘要：本文在运用逐层纵横向拉开档次法对中国2004-2021年期间经济高质量发展指数进行法度的基础上,系统梳理了制造业集聚影响经济高质量发展的理论机制,大运用面板工具变量模型对相关理论机制进行验证。研究发现:(1)中国经济高质量发展总体态势良好,但仍处于低位发展,五大维度指数中创新发展指数最小。(2)全国样本中,制造业集聚显著促进了中国经济高质量发展,分渠道回归中制造业集聚对开放发展的促进作用最大,其次...

分布式二阶TLN方法在一般线性模型中的研究————作者：杨怡萱;高照;

摘要：受分布式二阶LocalNewton方法的启发,本文在一般线性模型下,提出Trimmed LocalNewton （TLN）方法,证明了TLN理论并进行了数值实验,分析TLN方法在模拟数据和真实数据下的表现,最后给出TLN方法的各项结论。TLN方法每隔选定的L次同步模型,同步前对每台本地机器的局部牛顿方向p_k~t=H_k~t（β_k~t）...

DEWMA指数控制图及与EWMA型指数控制图的比较研究————作者：胡雪龙;芮子秋;张素颖;谢富鹏;

摘要：控制图是用来监控过程状态的一种功能图,其在质量管理中有广泛的应用。在高质量过程中,由于产品的不合格品率非常低,传统的属性控制图难以直接用来监控单位时间内产品的不合格品数。此时,学者们提出对相邻不合格品之间的时间间隔进行监控。由于该时间间隔服从指数分布,往往称这类控制图为指数控制图。为了提高指数控制图对过程参数偏移的灵敏度,本文在二次指数加权移动平均(Double Exponentially Mov...

新基建、要素配置扭曲与“双循环”新发展格局——基于2004-2022年行业全要素生产率的实证检验————作者：潘文捷;王莹;

摘要：本文聚焦于新基建是否助力于上建“双循环”新社展世省这一命题。选取2004年至2022年上市数司数据术算了省实室面的新基建全要素生文率,采用聚于面新VAR是助力总量双质量两循维度比较了新基建文出双新基建全要素生文率对内外经济循环变量的差异性影响,并力要素配置扭曲视角剖析了文生差异的原因。术算结果表明,中国新基建TFP增速自2011年以来整体较为平稳但区域社展不平衡,新基建与第二文业非新基建部门间的要...

基于加权bootstrap方法的交通流多变点实证分析————作者：李扬;吴密霞;

摘要：本文研究了具有多个均值变点的噪声序列的变点估计及序列各点均值的置信区间问题。考虑到动态规划(Dynamic Programming,DP)算法可实现最优样本分割的优点,本文结合加权bootstrap和DP算法,提出了一种新的变点估计方法以及序列中各点均值的置信区间方法。并将该方法应用于深圳的实际交通流数据,探索工作日和休息日南北不同方向交通流数据的特点

大量文本中特定主题含量的测度研究————作者：桂鹏;娄立威;尹建鑫;

摘要：给定一组特定主题文本,求另外一个大容量文本集中文本含有特定主题的“含量”是该文研究的主要问题。通过ETM (Embedded Topic Model)模型提供的主题向量,结合词共现矩阵,该文给出了一个基于模拟生成的主题含量测定方法。该方法可以广泛应用在文本追踪、评价、语义搜索、新闻报道评价、政策执行追踪等领域。使用主题模型将文本映射到隐主题向量空间,并基于词共现矩阵完成对隐主题向量空间中基主题的距...

分位数因子增广混频分位数回归模型的构建及应用————作者：黄玉婷;傅德印;黄恒君;

摘要：宏观经济的整体变动趋势通常可由少数因子刻画，因子增广混频数据回归模型在宏观经济分析和预测中发挥着重要作用。然而，经济系统具有不确定性和不稳定性特征，基于均值回归框架的因子增广混频数据回归模型在处理异常值和厚尾数据时稳健性欠佳。为此，本研究将因子增广混频数据回归模型从均值回归框架拓展至分位数回归框架，构建了一种适用于混频数据的分位数因子增广混频分位数回归模型，该模型能够直接处理原始混频数据，在数据呈...

三阶段气温模型与气温衍生品风险管理————作者：吴成诚;孟生旺;

摘要：近年来,极端天气事件频发,天气风险管理需求十分迫切。天气衍生品将天气风险转移到金融市场,在更大的时空范围内分散天气风险,是一种重要的创新型风险管理工具。通过构建我国主要城市日均气温的傅利叶级数趋势模型、ARMA-EGARCH波动模型和高维藤Copula空间相依模型,刻画了城市气温的长期趋势、季节性、波动性和空间相依性;通过Bootstrap重抽样和向前滚动预测算法,分析了气温指数的分布特征;通过构...

双轮协调视角下城乡融合发展统计测度及地区差异形成机理研究————作者：徐雪;王永瑜;

摘要：本文从新型城镇化与乡村振兴协调发展角度构建多属性和多维度相结合的城乡融合发展评价指标体系,利用全局熵值法和改进的耦合协调度模型测度城乡融合发展总体水平及分维度水平,运用Dagum基尼系数法探究城乡融合发展地区差异来源,借助二次指派程序从内外源视角揭示地区差异的形成机理。研究发现:(1)城乡融合发展总体水平及各维度水平均呈现逐年增长态势,地区差异显著。(2)城乡融合发展水平的区域内差异、区域间差异呈...

科技的力量:研发支出的经济增长效应————作者：许永洪;邓美玲;梁佩凤;

摘要：《中国国民经济核算体系2016》(CSNA2016)是我国官方经济统计的最新规范。CSNA2016根据《国民经济账户体系2008》(SNA2008)的最新修订成果,将研发支出作为资本形成纳入GDP核算,将资本扩展成为传统资本和研发资本两种形式。基于此,本文在索洛经济增长框架下推导了科技进步贡献率的最新形式,将其分解成研发的直接拉动效应、研发的增长效应和传统的索洛余量。为进一步衡量以研发为特征的科技...

中国企业数字化转型水平测度及差异分析————作者：唐晓彬;何桂烨;董莉;唐孝文;

摘要：本文文足企业足字业转型字转,型建了涉及技术开发和商业建了两个方面的企业足字业转型涉标体系,以公司年报为语料库,通过TextRank关键词提取算法与BERT向量业方法相结合,实现关键词扩充并对上市公司年报进行词频统计,对所获词频足据赋分后,调整适了稀疏足据的混合了户相似性模型,并以关键词最大得分向量为基准对涉标进行了测算。随后运了核密度估计和Dagum基尼系足分解的方法对测算出的企业足字业转型涉标值...

海量面板计数数据的分位数回归模型及在社交网络分析中的应用————作者：徐璇;傅梦怡;赵晓兵;

摘要：面板计数数据是离散观测的复发事件数据,它在保险精算行业、生物医学等领域有广泛的应用。在大数据环境下基于分位数回归的面板计数数据分析较为少见,本论文主要研究海量面板计数数据的分位数回归分析,并在两种并行计算框架下讨论该模型的具体算法设计。最后利用数值模拟验证了模型的有效性,并在实证分析中讨论了在流行病预防和控制中的社交网络数据

基于微博社交网络结构的直播经济探究————作者：熊巍;杨瀚轩;田茂再;

摘要：直播带货是近年来国内新兴起的一种互联网营销模式,微博平台是目前国内最大的弱关系型在线社交网络。微博营销以微博平台为基础,具有典型的社交网络结构特征以及强烈的明星效应,其借助主播对粉丝群体的消费带动能力进行商品推销,市场潜力巨大。为探究微博网络中的社区结构,通过发现具有相似偏好的粉丝群,实现更有针对性地营销,本文提出基于高斯混合分布的属性增益潜空间模型,并引入适应性LASSO筛选重要用户属性。该模型...

我国金融机构高维波动溢出网络及系统重要性机构识别——基于包容缺失值的高维TVP-VAR模型————作者：李延军;黄柄睿;

摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票数日,针数上市时针不同步文停牌导致融数日缺失问题,提出包容缺失值融高维TVP-VAR模型估计方法至建我国金融年至高维波动溢出网络。在此基础上,通过引入年至融系统性风险指数(SRISK)至建网络半局部中心性指标,从风险传染溢出融角票识别网络中节点年至融系统重要性。结果表明:(1)本文模型所票量融金融系统关联性指标能够有效地捕捉极端风险...

教育水平、产业结构与区域经济发展——兼论地区经济差距的来源和缩小————作者：徐生霞;刘强;姜玉英;

摘要：教育是人力投资的重要方式、是产业转型升级的主要推动力，在区域经济发展中具有至关重要的作用。本文从教育广度、教育深度和教育强度三个层面出发，给出了刻画教育水平的三维体系；在教育水平、产业结构与区域经济发展影响机制分析的基础上，融入地区经济差距缩小的路径分析，探讨了其非线性与空间辐射效应。研究发现，（1）教育水平能够通过推动产业结构升级对区域经济发展产生带动作用，且这种作用的门限效应显著；（2）教育水...

基于融合惩罚方法的异质分位数回归模型子组分析————作者：刘永欣;林金官;林路;

摘要：异质回归模型在实际生活中的应用越来越普遍,例如精准医疗和精准营销。现有的异质统计分析利用均值回归模型,从平均的角度衡量自变量对回归变量的影响,对厚尾分布数据敏感。为了全面和稳健地探索数据的异质性,本文提出了一个基于分位数损失函数的子组特定回归模型,即在同一个子组内的样本回归系数相同,各子组之间的回归系数不同。首先,利用成对样本系数之差的融合惩罚来识别子组结构,采用推广的ADMM算法来估计回归系数。...

一类相依随机系数整数值二项自回归模型————作者：于光;崔帅;王德辉;

摘要：为了精细刻画具有上限的整数值时间序列数据,本文提出了一类相依随机系数整数值二项自回归模型,证明了模型的严平稳遍历性,讨论了模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,基于条件最大似然法和条件最小二乘法研究了模型参数的估计问题,给出了相应的数值算法,并得到了估计量的渐近性质。通过数值模拟验证了估计的效果,并基于所提出的模型拟合了我国上海是和德国汉堡市的降雨量数据。实证研究结果表明,我们所提出的模型具有...

中国货币政策利率传导机制的有效性——基于外部工具VAR模型的实证分析————作者：谭旭东;

摘要：研究货币政策利率传导机制有效性的关键是要识别出外生的货币政策冲击。本文采取中国人民银行政策宣布时高频的利率互换协议价格变动来衡量货币政策的意外变动,把它作为外部工具变量用来识别出VAR模型中的货币政策冲击。研究结果表明:紧缩性货币政策能够引起国债利率上升,企业债利率上升;紧缩性货币政策能够引起国债与企业债的信用利差上升,这反映了在中国存在货币政策的信贷传导渠道;紧缩性货币政策能够引起正规金融市场的...

基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模————作者：孙有发;姚宇航;邱梓杰;刘彩燕;

摘要：如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implied volatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好。本文针对一般形式的随机波动率模型,给出获取高精度AFIV的通用方法:首先应用特征函数局部结构微扰法,推导出一般形式随机波动率模型的特...

众数回归神经网络模型及应用————作者：蔡超;何馨怡;田育鑫;

摘要：为解决传统非参数众数回归模型只能处理单一解释变量和没有考虑解释变量间复杂交互影响的局限,本文将众数回归与神经网络模型相结合,提出了一个新的非参数众数回归模型:众数回归神经网络模型(Modal Regression Neural Networks,ModalRNN)。该模型一方面可以处理多元解释变量的非参数回归问题;另一方面充分考虑了各解释变量间的交互影响。数值模拟和应用研究的结果表明:若数据含有异...

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