应用概率统计

所属栏目:核心期刊 更新日期:2025-05-01 09:05:17

应用概率统计

应用概率统计

CSCD北大核心

Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

期刊周期:双月
出版地:上海市
复合影响因子:0.506
综合影响因子:0.253
邮发:4-414
官网:https://aps.ecnu.edu.cn/
主编:陈松蹊
平均出版时滞:634.6551

  应用概率统计最新期刊目录

无替换试验下的截尾序贯最优检验研究————作者:陈慧娟;胡思贵;李秋德;方茂达;龙荣进;叶茂越;

摘要:为降低具有“高可靠、长寿命”试验特点产品的抽样检验成本,本文对无替换试验下的指数分布计量型截尾序贯最优检验进行了研究.建立了无替换试验下截尾序贯最优检验的相关理论,给出了检验方案的操作特征曲线与平均自然日历试验时间等关键统计特征量的计算表达式,并构建了样本空间排序法对截尾序贯最优检验方案进行了求解.通过与当前国际标准IEC61124中有替换试验下的截尾序贯检验方案相比,所获得的新检验方案在检验水平...

重尾时间序列环境下持久性变点的稳健检验————作者:白学;金浩;杨云锋;苏梦琳;

摘要:本文通过构造基于M估计的Ratio双侧检验统计量,研究了方差无穷重尾序列持久性变点检验.证明了在原假设下统计量的渐近分布是布朗运动的泛函,与尾指数无关,并得到备择假设下统计量的相合性.利用Bootstrap抽样方法逼近原假设下统计量的渐近分布以获取精确的临界值.数值模拟结果表明基于M估计的Ratio检验具有良好的经验水平,没有出现显著的扭曲,且相比基于最小二乘估计的检验明显的提高了经验势,尤其是在...

二部分随机块模型的精确恢复判别————作者:赵涛;冯群强;

摘要:社区检测是网络数据统计分析的核心问题之一.本文研究了在非对称稀疏二部分随机块模型中社区结构能否达成精确恢复的条件,主要表现为在极大似然方法下给出了一个仅与相对稠密社区内部连边概率和两社区间的连边概率有关的阈值.此外,我们通过谱聚类方法进行了一系列数据模拟试验,模拟结果很好地验证了本文的结论

随机游动记录数的渐进概率(英文)————作者:彭文杰;李育强;

摘要:本文研究了在一定条件下的随机游动中记录数的大偏差和中偏差极限定理.结果表明记录数的大偏差和中偏差的速率函数与弱记录数的相应速率函数有所不同。文章结论是对Li和Yao[1]结果的有趣补充,有助于我们更好地理解随机游动的波动理论

《应用概率统计》征稿简则

摘要:<正>一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1.来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。来稿需控制在15页以内,可在投稿时增加附录。原稿必须是在中外文正式刊物上未发表的论文。本刊严禁一稿多投,重复内容多...

Osgood条件下G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程————作者:张港;江龙;张伟;

摘要:本文建立了G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij关于变量y满足Osgood条件、关于变量z满足Lipschitz条件

一种结合有监督分类器和MEWMA的控制图————作者:周茂袁;邱静;周茂凯;钱琨;

摘要:在过程监控中,使用现代工业系统中的变量进行准确有效的监控诊断仍然是一个具有挑战性的任务.本文以多元指数加权移动平均(MEWMA)策略结合一种有监督分类器(“one plus epsilon”,简称OPE分类器),提出OPE-MEWMA控制图.在考虑不同模型、偏移模式和偏移大小的情况下,探究了控制图对均值偏移的检测能力,通过比较平均运行长度等多个指标衡量控制图的性能表现.仿真结果表明,所开发的OPE...

相依的冗余备件在n中取k系统的随机最优分配————作者:程美芳;方龙祥;张帅;

摘要:在本文中,假设组成n中取k系统的每个子系统由随机分配的若干冗余备件和一个不同的元件以并联(串联)的形式组成,且冗余备件和元件的随机寿命是相互独立的,但来自于同一个子种群中冗余备件的随机寿命存在相依关系,这里使用Archimedean copula来刻画.我们利用随机序理论研究了随机挑选冗余备件的概率、冗余备件的随机寿命和冗余备件的分配策略等三种不同因素对n中取k系统的可靠性影响,最后通过一些数值例...

一个计算鞅差相关系数的快速算法————作者:尹宏;许凯;

摘要:鞅差散度或鞅差相关系数被广泛地用于度量一维响应变量与多维预测变量关于条件均值独立性的偏离.根据定义直接计算样本鞅差散度的时间复杂度为O(n2),其中n为样本量,这极大地限制了鞅差散度在大数据中的应用.为了能够快速计算两个一维随机变量的样本鞅差散度,本文提出一个简单的、准确的、时间复杂度为O(nlog(n))的快速算法.本文所提出的快速算法基本上只包含了一个排序步骤,所以容易实...

保险公司在两个货币市场中的最优投资策略(英文)————作者:周倩倩;

摘要:本文研究了遵循经典Cramer-Lundberg模型扩散近似的保险公司的最优投资问题.由于允许投资于国外市场,因此在本文中我们纳入了外汇汇率模型.在允许卖空和借贷的条件下,本文研究了最大化终端财富期望指数效用的问题.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,获得了最优投资策略和价值函数.最后,在本文中我们给出了数值分析

模型暧昧下基于CRRA效用准则的非零和投资博弈————作者:朱怀念;莫仕茵;

摘要:随着社会的不断发展,我们所需要求解模型的复杂度不断上升,模型的不确定性(也称为模型暧昧性, model ambiguity)也在不断扩大.为了更准确地在考虑模型暧昧性下做出投资决策,本文研究了两个具有竞争关系的暧昧厌恶投资者之间的鲁棒非零和投资博弈问题.假设两个投资者均可将财富投资于由一种无风险资产和一种风险资产构成的金融市场中,用相对绩效描述两个投资者之间的竞争关系,构建了鲁棒非零和随机微分投资...

风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价————作者:吴述金;王诗宇;梁珊珊;任艳科;

摘要:在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定价模型,而且本文定价模型放宽了经典Black-Scholes期权定价模型的假设条件,本文结果在不均衡、不完备的有套利市场下依然适用.结果表明,欧式期权的价值取决于标的...

基于最低保障和S型效用的DC型养老金的最优投资————作者:卢嘉鑫;董华;

摘要:假设养老金计划管理者对收益的态度是风险厌恶的,对损失的态度是风险喜好的,因此考虑S型效用函数.本文的目标是在最低保障的约束下,引入S型效用函数,最大化DC型养老金的终端盈余(即养老金账户的终端财富超过年金保障部分)的期望效用.通过将原问题转化为一个自融资问题,然后利用拉格朗日对偶法,凹化技巧以及鞅方法得到最优盈余过程和最优投资策略的表达式.最后通过数值分析得到不同参数对最优终端盈余和最优投资策略的...

基于Rosenblatt变换的朴素贝叶斯改进————作者:赵晓;李沐曦;张耀武;朱利平;

摘要:朴素贝叶斯分类器作为一种简单实用的分类算法被应用到了很多领域,但朴素贝叶斯的条件独立性假设给其带来预测效率提升的同时也牺牲了一些预测的精确性,因此,很多关于朴素贝叶斯的改进算法应运而生.本文利用Rosenblatt变换,得到相互独立的协变量,并将其与类别变量构建朴素贝叶斯分类模型,以较大程度提升朴素贝叶斯的分类效果.同时,为了提升稳定性,本文还通过PC算法挖掘协变量中存在的条件独立性关系,进一步简...

含有倾向指数加权的面板计数数据半参数模型统计推断————作者:周稳;李霓;

摘要:近年来,关于面板计数数据的研究引起了统计学者的广泛关注.本文考虑相依观测过程对复发事件过程的影响,建立了含有倾向指数加权的半参数模型.通过向模型中引入倾向指数并提出含有倾向指数加权的半参数模型,减少了相依观测过程对复发事件过程产生的混杂偏倚影响.特别地,我们结合逆概率加权估计方程对参数进行估计并证明了估计量在大样本下的渐近性质.通过数值模拟验证了估计的有限样本性质和合理性,并将该模型及方法应用于皮...

生存函数中混杂因子的判断准则————作者:李开灿;范凯旋;

摘要:本文讨论了在响应变量和协变量都是连续型的条件下,生存函数中判断混杂因子的准则问题.利用分割的方法,我们得到了协变量为一维情况下一致无关因子的充要条件,同时得到了协变量为多维情况下条件一致无关因子向量的充分条件,从而给出了生存函数中判断单个混杂因子和多重混杂因子的准则

Rademacher和的改进型Berry-Esseen界(英文)————作者:马丽;叶柳;韩新方;

摘要:令X=■ aiξi是一个方差为1的Rademacher和,Z是一个标准正态随机变量.本文研究对任意的x∈R,|P(X≤x)-P(Z≤x)|的上界,利用X和Z的分布的对称性,借助于R软件,本文在一些条件下得到了如下改进的Berry Esseen上界:|P(X≤x)-P(Z≤x)|≤P (Z∈(0, a1)),?x...

Markov过程象集和图集的Hausdorff维数(英文)————作者:陈芷禾;

摘要:在假定小时间内过程停留或离开小球概率估计的条件下,我们建立Rd上一般Markov过程图集的Hausdorff维数.特别地,我们的结果表明在Rd上对称扩散过程(α=2)或对称α-stable型过程(α∈(0, 2)),几乎处处有dimH GrX([0, 1]) = 1{α<1}+(2-1/α)1{α≥1...

先验约束条件下的最优次序添加设计(英文)————作者:张芸芝;张文超;王晓迪;陈雪平;

摘要:添加次序试验广泛存在于许多领域,包括食品和工业生产等.当成分个数较大时,所有的排列试验非常大,实际也无法完成.特别在实际试验中,往往需要考虑某些先验信息,比如已知成分i必须安排在成分j之前.本文探讨了在相关约束条件下如何构造最优次序添加设计问题.首先给出了一个带有约束条件的PWO模型,然后通过改进的阈值接受算法,构造了具有最小点次序添加试验的D-最优设计.最后通过带有先验约束的作业调度教学案例,验...

尤尔分布中参数的区间估计(英文)————作者:邓文丽;王黎明;王静龙;

摘要:尤尔分布在网络科学、生物学和人文科学中有着广泛的应用.相关的研究工作主要集中在经验数据与尤尔分布的拟合程度分析或参数估计问题,所以仍存在一些尚未解决的问题,比如参数估计的误差分析,参数极大似然估计的迭代算法收敛性的理论证明等.尤尔分布是一个重尾分布,在很多应用场合,该分布的参数小于2从而导致方差不存在,这使得参数的区间估计的构建存在一些困难.利用压缩变换,本文给出了一种基于中心极限定理的区间估计方...

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