数理统计与管理最新期刊目录
三阶段气温模型与气温衍生品风险管理————作者：吴成诚;孟生旺;
摘要：近年来,极端天气事件频发,天气风险管理需求十分迫切。天气衍生品将天气风险转移到金融市场,在更大的时空范围内分散天气风险,是一种重要的创新型风险管理工具。通过构建我国主要城市日均气温的傅利叶级数趋势模型、ARMA-EGARCH波动模型和高维藤Copula空间相依模型,刻画了城市气温的长期趋势、季节性、波动性和空间相依性;通过Bootstrap重抽样和向前滚动预测算法,分析了气温指数的分布特征;通过构...
双轮协调视角下城乡融合发展统计测度及地区差异形成机理研究————作者：徐雪;王永瑜;
摘要：本文从新型城镇化与乡村振兴协调发展角度构建多属性和多维度相结合的城乡融合发展评价指标体系,利用全局熵值法和改进的耦合协调度模型测度城乡融合发展总体水平及分维度水平,运用Dagum基尼系数法探究城乡融合发展地区差异来源,借助二次指派程序从内外源视角揭示地区差异的形成机理。研究发现:(1)城乡融合发展总体水平及各维度水平均呈现逐年增长态势,地区差异显著。(2)城乡融合发展水平的区域内差异、区域间差异呈...
科技的力量:研发支出的经济增长效应————作者：许永洪;邓美玲;梁佩凤;
摘要：《中国国民经济核算体系2016》(CSNA2016)是我国官方经济统计的最新规范。CSNA2016根据《国民经济账户体系2008》(SNA2008)的最新修订成果,将研发支出作为资本形成纳入GDP核算,将资本扩展成为传统资本和研发资本两种形式。基于此,本文在索洛经济增长框架下推导了科技进步贡献率的最新形式,将其分解成研发的直接拉动效应、研发的增长效应和传统的索洛余量。为进一步衡量以研发为特征的科技...
中国企业数字化转型水平测度及差异分析————作者：唐晓彬;何桂烨;董莉;唐孝文;
摘要：本文文足企业足字业转型字转,型建了涉及技术开发和商业建了两个方面的企业足字业转型涉标体系,以公司年报为语料库,通过TextRank关键词提取算法与BERT向量业方法相结合,实现关键词扩充并对上市公司年报进行词频统计,对所获词频足据赋分后,调整适了稀疏足据的混合了户相似性模型,并以关键词最大得分向量为基准对涉标进行了测算。随后运了核密度估计和Dagum基尼系足分解的方法对测算出的企业足字业转型涉标值...
海量面板计数数据的分位数回归模型及在社交网络分析中的应用————作者：徐璇;傅梦怡;赵晓兵;
摘要：面板计数数据是离散观测的复发事件数据,它在保险精算行业、生物医学等领域有广泛的应用。在大数据环境下基于分位数回归的面板计数数据分析较为少见,本论文主要研究海量面板计数数据的分位数回归分析,并在两种并行计算框架下讨论该模型的具体算法设计。最后利用数值模拟验证了模型的有效性,并在实证分析中讨论了在流行病预防和控制中的社交网络数据
基于微博社交网络结构的直播经济探究————作者：熊巍;杨瀚轩;田茂再;
摘要：直播带货是近年来国内新兴起的一种互联网营销模式,微博平台是目前国内最大的弱关系型在线社交网络。微博营销以微博平台为基础,具有典型的社交网络结构特征以及强烈的明星效应,其借助主播对粉丝群体的消费带动能力进行商品推销,市场潜力巨大。为探究微博网络中的社区结构,通过发现具有相似偏好的粉丝群,实现更有针对性地营销,本文提出基于高斯混合分布的属性增益潜空间模型,并引入适应性LASSO筛选重要用户属性。该模型...
我国金融机构高维波动溢出网络及系统重要性机构识别——基于包容缺失值的高维TVP-VAR模型————作者：李延军;黄柄睿;
摘要：本文采用2005年至2022年A股235家金融文地用年至融股票日票数日,针数上市时针不同步文停牌导致融数日缺失问题,提出包容缺失值融高维TVP-VAR模型估计方法至建我国金融年至高维波动溢出网络。在此基础上,通过引入年至融系统性风险指数(SRISK)至建网络半局部中心性指标,从风险传染溢出融角票识别网络中节点年至融系统重要性。结果表明:(1)本文模型所票量融金融系统关联性指标能够有效地捕捉极端风险...
教育水平、产业结构与区域经济发展——兼论地区经济差距的来源和缩小————作者：徐生霞;刘强;姜玉英;
摘要：教育是人力投资的重要方式、是产业转型升级的主要推动力，在区域经济发展中具有至关重要的作用。本文从教育广度、教育深度和教育强度三个层面出发，给出了刻画教育水平的三维体系；在教育水平、产业结构与区域经济发展影响机制分析的基础上，融入地区经济差距缩小的路径分析，探讨了其非线性与空间辐射效应。研究发现，（1）教育水平能够通过推动产业结构升级对区域经济发展产生带动作用，且这种作用的门限效应显著；（2）教育水...
基于融合惩罚方法的异质分位数回归模型子组分析————作者：刘永欣;林金官;林路;
摘要：异质回归模型在实际生活中的应用越来越普遍,例如精准医疗和精准营销。现有的异质统计分析利用均值回归模型,从平均的角度衡量自变量对回归变量的影响,对厚尾分布数据敏感。为了全面和稳健地探索数据的异质性,本文提出了一个基于分位数损失函数的子组特定回归模型,即在同一个子组内的样本回归系数相同,各子组之间的回归系数不同。首先,利用成对样本系数之差的融合惩罚来识别子组结构,采用推广的ADMM算法来估计回归系数。...
一类相依随机系数整数值二项自回归模型————作者：于光;崔帅;王德辉;
摘要：为了精细刻画具有上限的整数值时间序列数据,本文提出了一类相依随机系数整数值二项自回归模型,证明了模型的严平稳遍历性,讨论了模型的转移概率、期望、方差等概率统计性质,基于条件最大似然法和条件最小二乘法研究了模型参数的估计问题,给出了相应的数值算法,并得到了估计量的渐近性质。通过数值模拟验证了估计的效果,并基于所提出的模型拟合了我国上海是和德国汉堡市的降雨量数据。实证研究结果表明,我们所提出的模型具有...
中国货币政策利率传导机制的有效性——基于外部工具VAR模型的实证分析————作者：谭旭东;
摘要：研究货币政策利率传导机制有效性的关键是要识别出外生的货币政策冲击。本文采取中国人民银行政策宣布时高频的利率互换协议价格变动来衡量货币政策的意外变动,把它作为外部工具变量用来识别出VAR模型中的货币政策冲击。研究结果表明:紧缩性货币政策能够引起国债利率上升,企业债利率上升;紧缩性货币政策能够引起国债与企业债的信用利差上升,这反映了在中国存在货币政策的信贷传导渠道;紧缩性货币政策能够引起正规金融市场的...
基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模————作者：孙有发;姚宇航;邱梓杰;刘彩燕;
摘要：如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implied volatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好。本文针对一般形式的随机波动率模型,给出获取高精度AFIV的通用方法:首先应用特征函数局部结构微扰法,推导出一般形式随机波动率模型的特...
众数回归神经网络模型及应用————作者：蔡超;何馨怡;田育鑫;
摘要：为解决传统非参数众数回归模型只能处理单一解释变量和没有考虑解释变量间复杂交互影响的局限,本文将众数回归与神经网络模型相结合,提出了一个新的非参数众数回归模型:众数回归神经网络模型(Modal Regression Neural Networks,ModalRNN)。该模型一方面可以处理多元解释变量的非参数回归问题;另一方面充分考虑了各解释变量间的交互影响。数值模拟和应用研究的结果表明:若数据含有异...
面向财富累积的概率模型分析及其应用————作者：李琴;冯旻昱;
摘要：为提升分布函数在收入数据上的拟合效果,本文构建了一种新的概率模型一个体财富累积分布,提出了财富从社会到个体之间的累积和分配过程,推导出财富累积函数及其统计性质。从结果来看,本文提出的财富累积分布同时具有帕累托分布和对数正态分布的性质,即稳定的社会中少部分人拥有较多或大量的财富,拥有极其少财富的人所占比例也很少,大部分人拥有较少的财富,该分布具有厚尾特征且呈现右偏。最后,本文将得出的概率模型拟合了菲...
合成估计方法在季度工资总额小域估计中的应用研究————作者：孟杰;邹文慧;杨贵军;冯国雷;
摘要：针对劳动工资统计中非一套表法人单位季度抽样调查,因样本量不足而导致省域内按地区和行业分组的季度劳动工资总额估计精度不足甚至无法进行估计,难以为地方统计部门核算季度劳动者报酬提供基础数据的问题,提出了一种基于小域合成估计量的季度工资总额估计方法。三方面研究内容:(1)给出了季度工资总额小域合成估计量的构造方法,并推导了估计量的偏差、方差和抽样方差估计;(2)采用统计模拟法讨论了小域合成估计量的稳健性...
本刊加入中国知网《中国学术期刊(网络版)》录用定稿网络首发启事
摘要：<正>为了以规范的网络期刊出版方式更快更好地确立作者的科研成果首发权,全面提高学术论文的传播效率和利用价值,我刊现已与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司(简称电子杂志社)签署《CAJ-N网络首发学术期刊合作出版协议》,通过《中国学术期刊(网络版)》(CAJ-N)正式出版我刊网络版。从2017年9月16日起,凡经我刊审定录用的稿件(录用定稿)均将首先在我刊网络版上首发,后视编排情况发布排版...
投稿须知
摘要：<正>《数理统计与管理》是由中国现场统计研究会主办,公开发行的学术刊物,双月刊,是中国中文核心期刊,也是中国人文核心期刊。本刊主要刊登统计科学、管理科学(限与概率统计方法有关部分)及相关领域的有创造性的理论与方法的研究论文、有较大价值的应用成果、综合评论及动态报道。主要读者对象是统计学专业、管理科学专业和应用数学专业的高等院校师生、企事业单位中的工程技术人员及管理工作者。本刊是“中国学术期刊(光盘...
亲清政商关系的空间溢出效应:基于空间杜宾模型的检验————作者：罗进辉;李原;
摘要：构建亲清政商关系正在成为各级政府优化营商环境的重要抓手,但是亲清政商关系的建设水平存在着明显的地区不平衡性。鉴于此,利用我国238个地级市2016-2021年度的统计数据,本文使用空间杜宾模型实证检验了地方政府构建亲清政商关系的空间溢出效应。研究发现,不同城市间的亲清政商水平存在统计显著的收敛效应和正向空间溢出效应,即在构建亲清政商关系的实践中,发达地区能够带动提高落后地区的亲清政商关系水平,而且...
关于国家自然科学基金项目申请周期的统计分析——基于数学学科青年科学基金申请资助数据的研究————作者：赵桂萍;舒乾宇;梁德才;
摘要：国家自然科学基金是我国支持基础研究的主要渠道之一,也是科研人员从事基础研究的重要资助来源。本文从“项目申请者平均需要几次可获资助的问题”出发,针对近些年自科基金项目整体“量增率减”的现象,从申请人的维度提出了项目申请周期的统计建模方法。该方法通过引入删失数据的分析机制,可以有效地将基金申请者未能获批的情况融入模型,并利用K aplan-Meier估计研究申请者的生存率和成功概率,从而更准确地刻画申...
徐州引领淮海经济区高质量发展的动力机制及空间效应研究————作者：刘宁宁;张晶;罗璐娜;
摘要：淮海经济区地处苏鲁豫皖四省交界,区内经济发展差异较大、协调度不高。本文以淮海经济区核心区域10个城市为研究对象,选取人均GDP为响应变量,产业结构质量化与产业发展合理化为解释变量,科技水平、政府支出等要素为控制变量,借助莫兰指数进行空间相关性检验,结果表明淮海经济区核心区各城市之间的空间相关性显著。采用LM检验、Hausman检验以及Wald检验,选取时空双固定效应下的空间杜宾模型,对淮海经济区核...
